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【每日一练】《商业银行内部控制与风险管理》

时间:2021-11-23 06:02:53 阅读: 评论: 作者:百晓生

《商业银行内部控制与风险管理》复习题一、单项选择题1、 下列选项中,风险按商业银行风险的形式分类,不包括:(D流动性风险 D 会计风险(还有11大风险,包括国家风险、利率风险、汇率风险、通货膨胀风险、投资风险、竞争风险、法律风险、声誉风险。参见教材P13) 2、 以下哪个选项不属于银行风险管理的三个核心问题:(B风险从何而来B如何规避风险C银行面临哪些风险D如何管理这些风险见教材P17 3、商业银行风险管理的基石是:(B P31 4、以下选项中,不属于GARP全面风险管理框架的三个支撑系统是:(CA上层管理B下层管理C业务管理D不确定性管理P375、以下选项不属于“三大支柱”巴塞尔新资本协议的主要内容有:(A最低资本要求B监管C市场纪律D组织架构P806、《巴塞尔新资本协议》作为新银行管理理念的种子,确立了全面风险的概念银行未来的管理主要围绕(A)A.资本管理B风险管理C市场纪律D国家监管P877、风险管理的核心工具是:(VAR法B外部评级系统C内部对于评级系统,见P108、在商业银行面临的各种风险中,称为“立即死亡”的风险是指:(A操作风险B信用风险C流动性风险D市场风险P119、以下不常用的市场风险限额选项有: (B) A 交易限额 B 缺口限额 C 风险限额 D 止损限额 P136 发货前调查 B 发货审核时,发货后检查 P1 57 11、 以下选项中不属于操作风险管理总体框架的风险策略为:(A Risk Policy P16 九-170 12、 以下选项中未包含的风险评估方法在操作风险管理中是:(D(P173,也有workInter-communication方法,共4种方法)13、以下三个不属于商业银行的特征是:(稳定性C流动性风险二、填空1、巴塞尔银行监管委员会规定银行核心资本充足率不得低于(4%) 且整体资本充足率不低于 (8%) )。

P181-1 82 2、 风险管理是一个系统工程,一个完整的风险管理,包括(风险识别)、(风险评估)、(风险控制)和(风险管理)四个环节。P21 3、 巴塞尔委员会于2004年颁布了《巴塞尔新资本协议》。根据新资本协议的初衷,资本要求与风险管理密切相关。作为对商业银行资本充足率的完整监管框架,新资本协议由(最低资本要求)、(监管)和(市场纪律)三大支柱组成。P80 4、巴塞尔委员会、英国银行家协会和GARP,操作风险定义的核心内容是一样的,就是都围绕(个人因素),(过程因素),(系统因素)和(事件)。因素)扩大。P152 三、 词汇表1、 操作风险:根据巴塞尔新资本协议中巴塞尔委员会的定义,操作风险是指不完善或有问题的内部程序、人员和制度。或因外部事件造成损失的风险。该定义不包括战略风险和声誉风险,但包括法律风险。巴塞尔委员会强调银行内部人员操作和业务系统因素导致的操作风险。P144 2、 Asset and Liability Management:资产负债管理(Asse Liability Management nt,简称A LM)是指商业银行' 管理其资产和负债组合,以在可接受的风险范围内实现既定的业务目标。计划、协调和控制以及主动选择业务战略的过程。

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资产负债管理的目标是为股东创造更大的价值。P129 流动性风险:指银行无法筹集到足够资金来满足存款人的取款要求或借款人的贷款要求,或融资成本超出银行承受能力的风险。,流动性风险是银行经营中最常见的风险。它具有“猝死”的特点,是危险程度最高的风险。P115 4、 Value-at-Risk method(VAR法):Value-at-Risk,是指在一定的持有期限和给定的置信水平下,当利率、汇率等市场风险因素发生变化时基金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。它通常由银行估算' 内部市场风险模型,包括:方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗法。P133 四、Q&A Questions1、 简要解释为什么风险管理不等于管理风险。P17-19 2、 简要描述风险管理应遵循的三个原则。P38 3、 简述我国商业银行信用风险形成的原因。P74-764、 简述西方商业银行市场风险管理体系的基本特征。P12 0-12 5、 简要描述操作风险管理的总体框架。P169五、作文题1、结合相关案例,谈谈你对商业银行风险管理的理解。案件:某分公司发生多功能借记卡自助质押贷款诈骗案。2004年,中国银行湖州分行凤凰支行因员工违规办卡严重、违规放贷、分行员工利用自身利益、合伙违规、隐瞒不报导致案件的多功能借记卡自抵押贷款诈骗。

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